PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLU с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с ITOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLU returned 14.15%/yr vs 14.63%/yr for ITOT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLU charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности VLU и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLU имеют среднегодовую доходность 14.15%, а акции ITOT немного впереди с 14.63%.

VLU

1 день
0.50%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
11.81%
С начала года
16.01%
1 год
27.58%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.15%

ITOT

1 день
-0.50%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.08%
С начала года
11.25%
1 год
21.93%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		16.01%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between VLU and ITOT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.69

The correlation between VLU and ITOT shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLU и ITOT

Секторы
VLU
ITOT

Технологии

19.1%
37.2%

Финансовые услуги

18.4%
11.4%

Здравоохранение

11.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.8%
9.8%

Промышленность

8.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.3%

Энергетика

6.6%
3.3%

Коммунальные услуги

3.5%
2.1%

Недвижимость

3.4%
2.3%

Сырьевые материалы

2.6%
2.0%

Технологии

VLU
19.1%
ITOT
37.2%

Финансовые услуги

VLU
18.4%
ITOT
11.4%

Здравоохранение

VLU
11.5%
ITOT
8.8%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.7%
ITOT
9.8%

Коммуникационные услуги

VLU
8.8%
ITOT
9.8%

Промышленность

VLU
8.3%
ITOT
9.1%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.1%
ITOT
4.3%

Энергетика

VLU
6.6%
ITOT
3.3%

Коммунальные услуги

VLU
3.5%
ITOT
2.1%

Недвижимость

VLU
3.4%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

VLU
2.6%
ITOT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с MMTMVLU с AOA
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

VLU vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.71

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.37

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.48

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.46

10.79

+6.67

VLU vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLU и ITOT

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-55.20%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.90%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-19.44%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-25.36%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-35.00%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-6.94%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.04%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и ITOT

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.23%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.31%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

10.15%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

12.85%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

17.46%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.24%

-0.28%

Сравнение комиссий VLU и ITOT

VLU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и ITOT

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.60%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

VLU and ITOT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (3.31%) compared to VLU (2.23%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.63% vs 14.15% for VLU. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.63% return vs 14.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for VLU.

VLU has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.00% for ITOT.

VLU is categorized as Large Cap Value Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.03% for ITOT.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор