Сравнение VLU с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
VLU и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLU или ITOT.
Корреляция
Корреляция между VLU и ITOT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VLU и ITOT
Основные характеристики
VLU:
1.78
ITOT:
1.79
VLU:
2.49
ITOT:
2.40
VLU:
1.33
ITOT:
1.33
VLU:
3.23
ITOT:
2.76
VLU:
8.83
ITOT:
10.82
VLU:
2.28%
ITOT:
2.17%
VLU:
11.33%
ITOT:
13.14%
VLU:
-37.38%
ITOT:
-55.20%
VLU:
-1.81%
ITOT:
-1.42%
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 14.81% против 12.80% соответственно.
VLU
3.84%
3.17%
11.65%
19.40%
13.45%
14.81%
ITOT
2.82%
2.13%
14.13%
22.16%
13.79%
12.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и ITOT
VLU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLU и ITOT
VLU
ITOT
Сравнение VLU c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и ITOT
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности ITOT в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.93% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.19% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и ITOT
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.38%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и ITOT
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 3.09%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.