PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLU с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

VLU и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLU и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLU и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		3.13%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLU имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции ITOT немного впереди с 13.65%.

VLU

1 день
0.62%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.13%
6 месяцев
6.70%
1 год
19.92%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.25%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с SCHDVLU с VYMVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий VLU и ITOT

VLU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

VLU vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.00

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.52

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.53

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

7.25

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.54

+0.24

Корреляция

Корреляция между VLU и ITOT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и ITOT

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.77%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок VLU и ITOT

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-55.20%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.34%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-25.36%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-35.00%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.51%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-7.02%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.61%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и ITOT

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 4.26%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.49%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.78%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

18.68%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

17.36%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.25%

-0.16%