Сравнение VLU с GCOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).
VLU и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLU и GCOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLU и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 3.13% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | -8.24% | 30.95% | 9.91% | 26.20% | -7.89% | 18.16% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 13.25% против 10.17% соответственно.
VLU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.25%
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и GCOW
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Доходность на риск
VLU vs. GCOW — Ранг доходности на риск
VLU
GCOW
Сравнение VLU c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLU | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.21 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.94 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.80 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 14.21 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLU | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.21 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.01 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.63 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VLU и GCOW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и GCOW
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности GCOW в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.77% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и GCOW
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLU | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -37.64% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -10.79% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -21.48% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -37.64% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -2.11% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -5.90% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.18% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и GCOW
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLU | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.45% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 7.89% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 13.89% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 13.48% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.24% | +1.85% |