PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VLU tracks the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLU returned 13.99%/yr vs 9.91%/yr for GCOW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLU charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности VLU и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 13.99% против 9.91% соответственно.

VLU

1 день
-0.49%
1 месяц
3.04%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.61%
1 год
29.22%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.99%

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		12.99%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between VLU and GCOW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.69

The correlation between VLU and GCOW shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLU и GCOW

Секторы
VLU
GCOW

Финансовые услуги

18.8%

-

Технологии

17.8%
0.9%

Здравоохранение

11.7%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

8.8%
14.6%

Промышленность

8.2%
12.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
17.1%

Энергетика

7.2%
24.4%

Коммунальные услуги

3.6%
4.1%

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%
7.3%

Финансовые услуги

VLU
18.8%
GCOW

-

Технологии

VLU
17.8%
GCOW
0.9%

Здравоохранение

VLU
11.7%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.4%
GCOW
4.6%

Коммуникационные услуги

VLU
8.8%
GCOW
14.6%

Промышленность

VLU
8.2%
GCOW
12.4%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.4%
GCOW
17.1%

Энергетика

VLU
7.2%
GCOW
24.4%

Коммунальные услуги

VLU
3.6%
GCOW
4.1%

Недвижимость

VLU
3.4%
GCOW

-

Сырьевые материалы

VLU
2.6%
GCOW
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

VLU vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.52

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.63

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

5.71

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

15.05

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.59

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VLU и GCOW

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-37.64%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-4.77%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-12.35%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-21.48%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-37.64%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.73%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.84%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.81%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и GCOW

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.25%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.85%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.99%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

10.81%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

13.49%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.20%

+1.89%

Сравнение комиссий VLU и GCOW

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и GCOW

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.62%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

VLU and GCOW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.85%) compared to VLU (2.25%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, VLU leads with 13.99% vs 9.91% for GCOW. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLU has performed better with a 13.99% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.62% for VLU.

VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.60% for GCOW.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор