Сравнение VLU с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
VLU и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLU и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLU и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 2.50% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | -8.24% | 30.95% | 9.91% | 26.20% | -7.89% | 18.16% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 9.03% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 13.18% против 10.00% соответственно.
VLU
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 13.18%
CDC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и CDC
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
VLU vs. CDC — Ранг доходности на риск
VLU
CDC
Сравнение VLU c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLU | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.33 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.23 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 4.90 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLU | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.50 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.74 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VLU и CDC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и CDC
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности CDC в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.78% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и CDC
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLU | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -21.37% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.27% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -21.37% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -21.37% | -16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -3.07% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -5.14% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.84% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и CDC
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLU | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.97% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 7.03% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 13.63% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 12.56% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 13.22% | +4.87% |