Сравнение VLTCX с VTSAX
VLTCX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VLTCX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VLTCX returned 2.37%/yr vs 15.03%/yr for VTSAX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. VLTCX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности VLTCX и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLTCX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции VLTCX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.37% против 15.03% соответственно.
VLTCX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 2.37%
VTSAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам VLTCX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 0.77% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.13% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between VLTCX and VTSAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | -0.14 |
The correlation between VLTCX and VTSAX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLTCX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VLTCX
VTSAX
Сравнение VLTCX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLTCX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.17 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 14.61 | -11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLTCX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.31 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.73 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.82 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VLTCX и VTSAX
Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLTCX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -55.33% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -8.92% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.87% | -19.36% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -25.36% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -34.97% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -0.75% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -9.00% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.93% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLTCX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLTCX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.05% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 9.20% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 12.22% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 17.36% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 18.41% | -7.81% |
Сравнение комиссий VLTCX и VTSAX
VLTCX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTCX и VTSAX
Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности VTSAX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.53% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VLTCX and VTSAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSAX has higher volatility (3.05%) compared to VLTCX (2.42%). In terms of maximum drawdown, VLTCX dropped -34.56% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLTCX и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор