PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLTCX с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLTCX с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLTCX и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.92%7.27%-1.47%11.05%-25.77%-1.16%13.68%23.19%-6.85%12.40%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, VLTCX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLTCX имеют среднегодовую доходность 2.57%, а акции VCLT немного отстают с 2.47%.

VLTCX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-1.67%
1 год
3.25%
3 года*
3.20%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
2.57%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VLTCX:
VLTCX с VBILXVLTCX с VICSXVLTCX с VUBFXVLTCX с VEMBXVLTCX с VBTLXVLTCX с VUSTXVLTCX с VWEHX
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий VLTCX и VCLT

VLTCX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VLTCX vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLTCX
Ранг доходности на риск VLTCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLTCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLTCX c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTCXVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.36

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.54

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.78

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

1.80

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLTCX vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLT равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTCXVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.13

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между VLTCX и VCLT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и VCLT

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		5.13%5.48%5.58%4.65%4.41%3.03%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и VCLT

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

VLTCXVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-34.31%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-5.39%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-34.31%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-34.31%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-15.60%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.09%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.33%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и VCLT

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLTCXVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.99%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

5.62%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

10.21%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.87%

12.80%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

12.84%

-2.24%