Сравнение VLTCX с QLTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA).
VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VLTCX и QLTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLTCX и QLTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.92% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | -0.21% | 7.36% | 1.23% | 7.60% | -15.14% | -2.32% | 9.62% | 12.54% | -2.27% | 5.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VLTCX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у QLTA с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции VLTCX превзошли акции QLTA по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.10% соответственно.
VLTCX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 2.57%
QLTA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLTCX и QLTA
VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QLTA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLTCX vs. QLTA — Ранг доходности на риск
VLTCX
QLTA
Сравнение VLTCX c QLTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLTCX | QLTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.16 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.67 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 4.92 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLTCX | QLTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VLTCX и QLTA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTCX и QLTA
Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности QLTA в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.13% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.33% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок VLTCX и QLTA
Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки QLTA в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и QLTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLTCX | QLTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -22.27% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -2.81% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -21.36% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -22.27% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -3.91% | -11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -4.69% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.95% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLTCX и QLTA
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLTCX | QLTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.21% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 3.04% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 5.33% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 7.22% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 7.02% | +3.58% |