PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLT с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLT с QRMI

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

VLT (Invesco High Income Trust II) is a stock, while QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, VLT returned 11.28%/yr vs 7.61%/yr for QRMI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLT и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLT показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью 3.28%.

VLT

1 день
0.10%
1 месяц
0.21%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.77%
1 год
7.44%
3 года*
11.28%
5 лет*
3.62%
10 лет*
6.49%

QRMI

1 день
0.41%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.55%
1 год
11.22%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLT и QRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
VLT
Invesco High Income Trust II		-2.19%13.22%17.38%13.12%-20.82%-0.96%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		3.28%3.76%14.72%11.73%-18.50%-2.40%

Correlation

The correlation between VLT and QRMI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Income Trust II

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с VOOVLT с VPVVLT с QQQMVLT с JEPQVLT с SPHYVLT с IDVO
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

VLT vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLT c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLTQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.67

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.26

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

1.99

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

8.71

-6.16

VLT vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа QRMI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLT и QRMI

Максимальная просадка VLT за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLTQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-20.95%

-54.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-5.04%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-8.43%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

0.00%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.93%

-7.91%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.15%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и QRMI

Invesco High Income Trust II (VLT) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что VLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLTQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.06%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

4.84%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

6.03%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

8.35%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

8.35%

+5.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и QRMI

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что меньше доходности QRMI в 12.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.11%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLT
Invesco High Income Trust II		10.83%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%

Часто задаваемые вопросы

VLT and QRMI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLT has higher volatility (3.21%) compared to QRMI (2.06%). In terms of maximum drawdown, VLT dropped -75.78% vs QRMI's -20.95%.

QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLT и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор