Сравнение VLPIX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLPIX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 22.56% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 22.56%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 13.78% против 10.96% соответственно.
VLPIX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.36%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 26.26%
- 10 лет*
- 13.78%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLPIX и VGELX
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
VLPIX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
VLPIX
VGELX
Сравнение VLPIX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLPIX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.45 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.05 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.02 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 14.72 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLPIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.45 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 1.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VLPIX и VGELX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и VGELX
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.86% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и VGELX
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLPIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -65.22% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.30% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -19.72% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -61.13% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -19.26% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.52% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и VGELX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) имеют волатильность 3.86% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLPIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.79% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 8.54% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 14.77% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 18.65% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 23.27% | +1.44% |