Сравнение VLPIX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLPIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 21.79% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 21.79%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 13.71% против 11.16% соответственно.
VLPIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 21.79%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- 13.71%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLPIX и VENAX
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
VLPIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
VLPIX
VENAX
Сравнение VLPIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLPIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.93 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.05 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 5.86 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLPIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VLPIX и VENAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и VENAX
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.91% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и VENAX
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLPIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -74.42% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -19.04% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -26.59% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -69.58% | +5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.23% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -20.09% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 6.65% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и VENAX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLPIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.98% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 13.84% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 24.98% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 26.55% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 30.17% | -5.47% |