PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLPIX с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLPIX с PXSGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VLPIX (Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - VLPIX is a Energy Equities fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, VLPIX returned 12.05%/yr vs 10.20%/yr for PXSGX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VLPIX charges 1.17%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности VLPIX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLPIX показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 12.05% против 10.20% соответственно.

VLPIX

1 день
-1.17%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
24.61%
С начала года
26.21%
1 год
32.47%
3 года*
26.57%
5 лет*
24.33%
10 лет*
12.05%

PXSGX

1 день
0.30%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
-9.72%
С начала года
-2.83%
1 год
-18.25%
3 года*
-2.30%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLPIX и PXSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		26.21%3.49%41.45%11.99%30.81%44.75%-18.60%9.59%-17.20%-1.13%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-2.83%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%

Correlation

The correlation between VLPIX and PXSGX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.41

The correlation between VLPIX and PXSGX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VLPIX:
VLPIX с VOOGVLPIX с MMTMVLPIX с BRK-BVLPIX с VOOVLPIX с AMLPVLPIX с EIPIXVLPIX с GAGEX
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PNSAXPXSGX с PKSFXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с FSMAXPXSGX с BRK-B

Доходность на риск

VLPIX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLPIX
Ранг доходности на риск VLPIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLPIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLPIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLPIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLPIX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLPIXPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.92

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
-1.30

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.87

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

-0.61

+5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

-0.99

+13.19

VLPIX vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLPIX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLPIX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLPIX и PXSGX

Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLPIXPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-53.72%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-28.07%

+21.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-42.49%

+24.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-42.49%

+21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.56%

-42.49%

-22.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-35.89%

+34.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-11.90%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

17.25%

-14.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VLPIX и PXSGX

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеют волатильность 5.32% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLPIXPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.32%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

13.13%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

18.80%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

24.85%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

22.58%

+2.00%

Сравнение комиссий VLPIX и PXSGX

VLPIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLPIX и PXSGX

Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности PXSGX в 49.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		49.31%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		7.76%9.63%2.61%3.32%3.01%3.66%5.40%4.28%4.04%2.81%2.50%0.92%

Часто задаваемые вопросы

VLPIX and PXSGX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.32%) compared to VLPIX (5.32%). In terms of maximum drawdown, VLPIX dropped -64.56% vs PXSGX's -53.72%.

VLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLPIX и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор