Сравнение VLPIX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLPIX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 22.56% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | -0.51% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции VLPIX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 13.78% против 14.75% соответственно.
VLPIX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 26.26%
- 10 лет*
- 13.78%
PKSFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLPIX и PKSFX
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
VLPIX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
VLPIX
PKSFX
Сравнение VLPIX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLPIX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.14 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.35 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.09 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 0.19 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLPIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.14 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.43 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VLPIX и PKSFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и PKSFX
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности PKSFX в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.86% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.37% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и PKSFX
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLPIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -54.46% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -11.21% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -22.02% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -33.45% | -31.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -11.25% | +10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -7.17% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 4.92% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и PKSFX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеют волатильность 3.86% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLPIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.01% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 10.93% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 18.88% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 17.88% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 18.78% | +5.93% |