PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLN с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLN с SPHD

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

VLN (Valens Semiconductor Ltd.) is a stock, while SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) is Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Over the past 3 years, VLN returned -7.11%/yr vs 12.30%/yr for SPHD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLN и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLN показывает доходность 39.44%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 10.31%.

VLN

1 день
-2.94%
1 месяц
-43.91%
С начала года
39.44%
6 месяцев
37.50%
1 год
-22.35%
3 года*
-7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.14%
1 месяц
4.45%
С начала года
10.31%
6 месяцев
9.76%
1 год
14.59%
3 года*
12.30%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLN и SPHD

2026 (YTD)20252024202320222021
VLN
Valens Semiconductor Ltd.		39.44%-45.38%6.12%-54.38%-30.26%7.24%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		10.31%3.41%18.08%1.32%0.58%7.95%

Correlation

The correlation between VLN and SPHD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valens Semiconductor Ltd.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VLN:
VLN с KCVLN с 3USL.LVLN с COSTVLN с DTCR
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

VLN vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLN
Ранг доходности на риск VLN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLN c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLNSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.28

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.93

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.00

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

4.90

-5.53

VLN vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLN и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLN и SPHD

Максимальная просадка VLN за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLNSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.13%

-41.39%

-48.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.42%

-7.33%

-57.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.92%

-13.29%

-54.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.40%

-0.14%

-82.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.20%

-4.69%

-66.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.85%

2.98%

+38.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VLN и SPHD

Valens Semiconductor Ltd. (VLN) имеет более высокую волатильность в 49.31% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что VLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLNSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.31%

4.41%

+44.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.91%

8.19%

+83.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.69%

11.47%

+98.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.88%

14.16%

+64.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.88%

17.62%

+61.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLN и SPHD

VLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.51%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
VLN
Valens Semiconductor Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLN and SPHD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLN has higher volatility (49.31%) compared to SPHD (4.41%). In terms of maximum drawdown, VLN dropped -90.13% vs SPHD's -41.39%.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLN и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор