Сравнение VLN с SPHD
VLN (Valens Semiconductor Ltd.) is a stock, while SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) is Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Over the past 3 years, VLN returned -3.66%/yr vs 12.05%/yr for SPHD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLN и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLN показывает доходность 48.59%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 6.80%.
VLN
- 1 день
- -34.67%
- 1 месяц
- -15.60%
- С начала года
- 48.59%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам VLN и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 48.59% | -45.38% | 6.12% | -54.38% | -30.26% | 16.84% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 6.80% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 6.87% |
Correlation
The correlation between VLN and SPHD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLN vs. SPHD — Ранг доходности на риск
VLN
SPHD
Сравнение VLN c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLN | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.62 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 4.02 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLN | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.07 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.59 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок VLN и SPHD
Максимальная просадка VLN за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLN | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.13% | -41.39% | -48.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.42% | -7.33% | -57.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.92% | -13.29% | -54.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.24% | -3.18% | -78.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.13% | -4.70% | -66.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.90% | 2.94% | +37.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLN и SPHD
Valens Semiconductor Ltd. (VLN) имеет более высокую волатильность в 54.25% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLN | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.25% | 3.39% | +50.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.74% | 7.66% | +82.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.38% | 11.12% | +98.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.66% | 14.17% | +64.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.66% | 17.65% | +61.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLN и SPHD
VLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.52% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLN and SPHD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLN has higher volatility (54.25%) compared to SPHD (3.39%). In terms of maximum drawdown, VLN dropped -90.13% vs SPHD's -41.39%.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLN и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор