Сравнение VLN с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VLN и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLN и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VLN Valens Semiconductor Ltd. | -17.61% | -45.38% | 6.12% | -54.38% | -30.26% | 16.84% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VLN показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
VLN
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -35.00%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- -28.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLN vs. SPHD — Ранг доходности на риск
VLN
SPHD
Сравнение VLN c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLN | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.23 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 0.42 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.25 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.80 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLN | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.23 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.58 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между VLN и SPHD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLN и SPHD
VLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок VLN и SPHD
Максимальная просадка VLN за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLN | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.13% | -41.39% | -48.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.42% | -11.33% | -53.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -5.48% | -84.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.79% | -4.70% | -66.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.40% | 3.53% | +34.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLN и SPHD
Valens Semiconductor Ltd. (VLN) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLN | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 3.15% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.03% | 7.86% | +57.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.86% | 14.46% | +75.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.17% | 14.20% | +58.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.17% | 17.65% | +55.52% |