Сравнение VLN с 3USL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).
3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VLN и 3USL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLN и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VLN Valens Semiconductor Ltd. | -17.61% | -45.38% | 6.12% | -54.38% | -30.26% | 16.84% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | -15.66% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 33.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VLN показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%.
VLN
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -35.00%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- -28.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3USL.L
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 24.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLN vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
VLN
3USL.L
Сравнение VLN c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLN | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.70 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.22 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.23 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 4.62 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLN | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.70 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.52 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между VLN и 3USL.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLN и 3USL.L
Ни VLN, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VLN и 3USL.L
Максимальная просадка VLN за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN и 3USL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLN | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.13% | -76.72% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.42% | -32.44% | -31.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -18.28% | -71.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.79% | -15.41% | -55.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.40% | 6.71% | +31.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLN и 3USL.L
Valens Semiconductor Ltd. (VLN) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что VLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLN | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 14.11% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.03% | 25.68% | +39.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.86% | 46.72% | +43.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.17% | 47.31% | +25.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.17% | 48.37% | +24.80% |