PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLN с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VLN с COST

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

VLN (Valens Semiconductor Ltd.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. VLN operates in Semiconductors (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, VLN returned -7.11%/yr vs 22.32%/yr for COST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLN и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLN показывает доходность 39.44%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 10.09%.

VLN

1 день
-2.94%
1 месяц
-43.91%
С начала года
39.44%
6 месяцев
37.50%
1 год
-22.35%
3 года*
-7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

COST

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.01%
С начала года
10.09%
6 месяцев
9.39%
1 год
-3.36%
3 года*
22.32%
5 лет*
20.36%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLN и COST

2026 (YTD)20252024202320222021
VLN
Valens Semiconductor Ltd.		39.44%-45.38%6.12%-54.38%-30.26%7.24%
COST
Costco Wholesale Corporation		10.09%-5.39%39.62%49.00%-19.05%26.54%

Correlation

The correlation between VLN and COST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.08

The correlation between VLN and COST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VLN:

-$0.31

COST:

$26.51

Коэффициент P/S

VLN:

2.89

COST:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

VLN:

$70.66M

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLN:

$43.99M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

VLN:

-$30.36M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valens Semiconductor Ltd.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с VLN:
VLN с KCVLN с 3USL.LVLN с SPHDVLN с DTCR
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

VLN vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLN
Ранг доходности на риск VLN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLN c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLNCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.18

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.12

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.23

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.51

-0.12

VLN vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLN и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLN и COST

Максимальная просадка VLN за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLNCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.13%

-53.39%

-36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.42%

-14.42%

-50.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.92%

-20.74%

-47.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.40%

-13.49%

-68.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.20%

-13.36%

-57.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.85%

6.64%

+35.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VLN и COST

Valens Semiconductor Ltd. (VLN) имеет более высокую волатильность в 49.31% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что VLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLNCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.31%

6.13%

+43.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.91%

14.53%

+77.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.69%

18.88%

+90.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.88%

22.76%

+56.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.88%

21.98%

+56.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLN и COST

VLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
VLN
Valens Semiconductor Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLN и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valens Semiconductor Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
16.86M
70.53B
(VLN) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLN и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Valens Semiconductor Ltd. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
62.2%
-25.1%
Активы портфеля
VLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.49M при выручке в 16.86M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

VLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила об операционной прибыли в -9.22M при выручке в 16.86M, что соответствует операционной рентабельности -54.7%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

VLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.29M при выручке в 16.86M, что соответствует чистой рентабельности -49.2%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

VLN and COST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLN has higher volatility (49.31%) compared to COST (6.13%). In terms of maximum drawdown, VLN dropped -90.13% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLN и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор