Сравнение VLN с COST
VLN (Valens Semiconductor Ltd.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. VLN operates in Semiconductors (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, VLN returned -3.66%/yr vs 25.13%/yr for COST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLN показывает доходность 48.59%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.02%.
VLN
- 1 день
- -34.67%
- 1 месяц
- -15.60%
- С начала года
- 48.59%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение доходности по годам VLN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 48.59% | -45.38% | 6.12% | -54.38% | -30.26% | 16.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 26.83% |
Correlation
The correlation between VLN and COST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between VLN and COST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VLN:
-$0.31
COST:
$26.51
VLN:
3.08
COST:
1.10
VLN:
$70.66M
COST:
$293.59B
VLN:
$43.99M
COST:
$11.12B
VLN:
-$30.36M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLN vs. COST — Ранг доходности на риск
VLN
COST
Сравнение VLN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.21 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.47 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.18 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.59 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок VLN и COST
Максимальная просадка VLN за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.13% | -53.39% | -36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.42% | -16.02% | -48.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.92% | -20.74% | -47.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.24% | -11.19% | -70.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.13% | -13.36% | -57.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.90% | 7.12% | +33.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLN и COST
Valens Semiconductor Ltd. (VLN) имеет более высокую волатильность в 54.25% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что VLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.25% | 7.91% | +46.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.74% | 14.83% | +74.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.38% | 19.15% | +90.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.66% | 22.72% | +55.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.66% | 21.94% | +56.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLN и COST
VLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valens Semiconductor Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLN и COST
VLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.49M при выручке в 16.86M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
VLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила об операционной прибыли в -9.22M при выручке в 16.86M, что соответствует операционной рентабельности -54.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
VLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valens Semiconductor Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.29M при выручке в 16.86M, что соответствует чистой рентабельности -49.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
VLN and COST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLN has higher volatility (54.25%) compared to COST (7.91%). In terms of maximum drawdown, VLN dropped -90.13% vs COST's -53.39%.
VLN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор