PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLN с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLN с DTCR

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

VLN (Valens Semiconductor Ltd.) is a stock, while DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) is REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Over the past 3 years, VLN returned -7.11%/yr vs 32.54%/yr for DTCR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLN и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLN показывает доходность 39.44%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 44.75%.

VLN

1 день
-2.94%
1 месяц
-43.91%
С начала года
39.44%
6 месяцев
37.50%
1 год
-22.35%
3 года*
-7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.32%
С начала года
44.75%
6 месяцев
45.34%
1 год
66.15%
3 года*
32.54%
5 лет*
13.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLN и DTCR

2026 (YTD)20252024202320222021
VLN
Valens Semiconductor Ltd.		39.44%-45.38%6.12%-54.38%-30.26%7.24%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		44.75%28.99%14.92%18.93%-30.89%11.51%

Correlation

The correlation between VLN and DTCR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.31

Over the past year, VLN and DTCR have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valens Semiconductor Ltd.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VLN:
VLN с KCVLN с 3USL.LVLN с COSTVLN с SPHD
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

VLN vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLN
Ранг доходности на риск VLN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLN c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLNDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.87

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.53

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

5.16

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

15.70

-16.32

VLN vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLN и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLN и DTCR

Максимальная просадка VLN за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLNDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.13%

-38.98%

-51.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.42%

-12.89%

-51.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.92%

-24.96%

-42.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.40%

-5.91%

-76.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.20%

-12.26%

-58.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.85%

4.23%

+37.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VLN и DTCR

Valens Semiconductor Ltd. (VLN) имеет более высокую волатильность в 49.31% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что VLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLNDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.31%

9.57%

+39.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.91%

18.59%

+73.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.69%

23.23%

+86.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.88%

22.17%

+56.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.88%

22.09%

+56.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLN и DTCR

VLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.81%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
VLN
Valens Semiconductor Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLN and DTCR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLN has higher volatility (49.31%) compared to DTCR (9.57%). In terms of maximum drawdown, VLN dropped -90.13% vs DTCR's -38.98%.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLN и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор