Сравнение VLN с DTCR
VLN (Valens Semiconductor Ltd.) is a stock, while DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) is REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Over the past 3 years, VLN returned -3.66%/yr vs 34.27%/yr for DTCR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLN и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLN показывает доходность 48.59%, что значительно выше, чем у DTCR с доходностью 45.21%.
VLN
- 1 день
- -34.67%
- 1 месяц
- -15.60%
- С начала года
- 48.59%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 45.21%
- 6 месяцев
- 44.44%
- 1 год
- 72.03%
- 3 года*
- 34.27%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLN и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 48.59% | -45.38% | 6.12% | -54.38% | -30.26% | 16.84% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 45.21% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 11.51% |
Correlation
The correlation between VLN and DTCR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between VLN and DTCR shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLN vs. DTCR — Ранг доходности на риск
VLN
DTCR
Сравнение VLN c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLN | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.51 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 5.62 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 17.60 | -17.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLN | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 3.22 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.71 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок VLN и DTCR
Максимальная просадка VLN за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLN | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.13% | -38.98% | -51.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.42% | -12.89% | -51.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.92% | -24.96% | -42.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.24% | -5.52% | -75.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.13% | -12.36% | -58.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.90% | 4.11% | +36.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLN и DTCR
Valens Semiconductor Ltd. (VLN) имеет более высокую волатильность в 54.25% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что VLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLN | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.25% | 8.88% | +45.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.74% | 17.96% | +71.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.38% | 22.52% | +86.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.66% | 21.97% | +56.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.66% | 22.01% | +56.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLN и DTCR
VLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.76% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLN and DTCR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLN has higher volatility (54.25%) compared to DTCR (8.88%). In terms of maximum drawdown, VLN dropped -90.13% vs DTCR's -38.98%.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLN и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор