PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLN с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLN с DTCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).

DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VLN и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLN и DTCR

2026 (YTD)20252024202320222021
VLN
Valens Semiconductor Ltd.		-17.61%-45.38%6.12%-54.38%-30.26%16.84%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		15.36%28.99%14.92%18.93%-30.89%11.51%

Доходность по периодам

С начала года, VLN показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.

VLN

1 день
3.54%
1 месяц
-20.95%
С начала года
-17.61%
6 месяцев
-35.00%
1 год
-42.65%
3 года*
-28.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valens Semiconductor Ltd.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VLN:
VLN с KCVLN с COSTVLN с SPHDVLN с 3USL.L
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с AIPIDTCR с QQQM

Доходность на риск

VLN vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLN
Ранг доходности на риск VLN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLN c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLNDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

2.14

-2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

2.79

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.94

-4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

11.65

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLN vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLN на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLN и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLNDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.14

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.52

-0.96

Корреляция

Корреляция между VLN и DTCR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLN и DTCR

VLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM202520242023202220212020
VLN
Valens Semiconductor Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Просадки

Сравнение просадок VLN и DTCR

Максимальная просадка VLN за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN и DTCR.

Загрузка...

Показатели просадок

VLNDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.13%

-38.98%

-51.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.42%

-13.07%

-51.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.60%

-7.13%

-82.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.79%

-12.72%

-58.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.40%

4.41%

+33.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VLN и DTCR

Valens Semiconductor Ltd. (VLN) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что VLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLNDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

8.22%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.03%

17.48%

+47.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.86%

23.28%

+66.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.17%

21.58%

+51.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.17%

21.83%

+51.34%