Сравнение VLIFX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLIFX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -7.91% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 11.14% против 10.54% соответственно.
VLIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 11.14%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLIFX и FSMAX
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
VLIFX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
VLIFX
FSMAX
Сравнение VLIFX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLIFX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.72 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.16 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.95 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 3.91 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLIFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.72 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.16 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VLIFX и FSMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и FSMAX
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.34% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и FSMAX
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLIFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -50.55% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -14.64% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -36.31% | +14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -50.55% | +15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.80% | -10.26% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -12.29% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.54% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и FSMAX
Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLIFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 6.01% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 13.07% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 22.79% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 22.32% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 30.19% | -12.39% |