PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLIFX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%4.05%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с PEXLVLIFX с HFMDX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий VLIFX и FMDGX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VLIFX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.41

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

0.76

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.63

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

1.97

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.41

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Корреляция

Корреляция между VLIFX и FMDGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и FMDGX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и FMDGX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLIFXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-38.59%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-14.75%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-38.59%

+16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-11.68%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-11.34%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.70%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и FMDGX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.57%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLIFXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.94%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

13.16%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

23.17%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

22.41%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

24.50%

-6.69%