Сравнение VLIFX с FGSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX).
VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и FGSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLIFX и FGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | -6.56% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 22.39% | 35.50% | 27.95% | -3.23% | 24.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 13.87% соответственно.
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
FGSAX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLIFX и FGSAX
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.
Доходность на риск
VLIFX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск
VLIFX
FGSAX
Сравнение VLIFX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLIFX | FGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.57 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.97 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.65 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 2.04 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLIFX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.57 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VLIFX и FGSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и FGSAX
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FGSAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 5.27% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и FGSAX
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и FGSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLIFX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -66.17% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -13.73% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -35.79% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -37.19% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -10.89% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -16.19% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.41% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и FGSAX
Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.57%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLIFX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 6.50% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 14.19% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 20.64% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 22.43% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 22.32% | -4.51% |