Сравнение VLGSX с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VLGSX и TLH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLGSX и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | -1.62% | 8.65% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям TLH по среднегодовой доходности: -0.85% против -0.68% соответственно.
VLGSX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -0.85%
TLH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLGSX и TLH
VLGSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLGSX vs. TLH — Ранг доходности на риск
VLGSX
TLH
Сравнение VLGSX c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGSX | TLH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.06 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.15 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 0.37 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGSX | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VLGSX и TLH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGSX и TLH
Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности TLH в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.37% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок VLGSX и TLH
Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и TLH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLGSX | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.22% | -41.14% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -7.57% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -35.41% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.22% | -41.14% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -29.69% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -10.59% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.31% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGSX и TLH
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLGSX | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.25% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 5.40% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 9.28% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 12.69% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 11.19% | +2.54% |