PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLGSX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLGSX с SWPPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VLGSX (Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - VLGSX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VLGSX returned -1.54%/yr vs 15.23%/yr for SWPPX. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. VLGSX charges 0.07%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -1.54% против 15.23% соответственно.

VLGSX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-2.14%
С начала года
-1.26%
1 год
3.94%
3 года*
-0.68%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
-1.54%

SWPPX

1 день
0.41%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.66%
С начала года
11.29%
1 год
22.31%
3 года*
20.47%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLGSX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-1.26%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.29%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between VLGSX and SWPPX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.24

The correlation between VLGSX and SWPPX shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VFIRXVLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BLVVLGSX с BNDVLGSX с VFIAX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

VLGSX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLGSXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.81

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.48

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.57

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

11.23

-9.85

VLGSX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и SWPPX

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLGSXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-55.06%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.89%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-18.74%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-24.51%

-16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

-33.80%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.11%

-0.36%

-36.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-9.91%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.03%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и SWPPX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) составляет 2.38%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLGSXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.63%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

10.02%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

12.58%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

17.04%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

18.21%

-4.56%

Сравнение комиссий VLGSX и SWPPX

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и SWPPX

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SWPPX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.64%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%

Часто задаваемые вопросы

VLGSX and SWPPX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (3.63%) compared to VLGSX (2.38%). In terms of maximum drawdown, VLGSX dropped -46.22% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLGSX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор