PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLGIX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLGIX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VLGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VLGIX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLGIX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGIX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.22%5.46%-6.11%3.67%-29.45%-5.06%17.72%14.31%-1.59%8.64%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VLGIX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VLGIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: -0.81% против 9.32% соответственно.

VLGIX

1 день
0.04%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.69%
1 год
-0.27%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
-0.81%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VLGIX:
VLGIX с VBLLXVLGIX с GLDVLGIX с SPYVLGIX с VLCAXVLGIX с VTSAXVLGIX с BNDVLGIX с GLDM
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VLGIX и VWELX

VLGIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VLGIX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VLGIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGIX
Ранг доходности на риск VLGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLGIXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.23

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.81

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.88

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

8.47

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLGIX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGIX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLGIXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.23

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.69

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.81

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.82

-0.63

Корреляция

Корреляция между VLGIX и VWELX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGIX и VWELX

Дивидендная доходность VLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLGIX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		4.10%4.43%4.67%3.31%2.83%1.78%2.15%2.46%2.73%2.57%2.70%2.82%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VLGIX и VWELX

Максимальная просадка VLGIX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGIX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLGIXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-36.12%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.03%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.00%

-20.88%

-20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-25.33%

-20.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.41%

-4.90%

-31.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-3.93%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.78%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGIX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLGIXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.07%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

6.66%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

11.88%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

11.12%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

11.50%

+2.24%