Сравнение VLGIX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и SPDR Gold Shares (GLD).
VLGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VLGIX и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLGIX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGIX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.22% | 5.46% | -6.11% | 3.67% | -29.45% | -5.06% | 17.72% | 14.31% | -1.59% | 8.64% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VLGIX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции VLGIX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.81% против 14.11% соответственно.
VLGIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- -0.81%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLGIX и GLD
VLGIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
VLGIX vs. GLD — Ранг доходности на риск
VLGIX
GLD
Сравнение VLGIX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGIX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.89 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.31 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.70 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 9.90 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.89 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 1.25 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.89 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.63 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VLGIX и GLD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGIX и GLD
Дивидендная доходность VLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGIX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 4.10% | 4.43% | 4.67% | 3.31% | 2.83% | 1.78% | 2.15% | 2.46% | 2.73% | 2.57% | 2.70% | 2.82% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLGIX и GLD
Максимальная просадка VLGIX за все время составила -46.23%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGIX и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLGIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -45.56% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -19.21% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.00% | -21.03% | -19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -22.00% | -24.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.41% | -11.71% | -24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -16.17% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 5.25% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGIX и GLD
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) составляет 3.52%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что VLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLGIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 10.48% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 24.34% | -18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 27.81% | -17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 17.75% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 15.88% | -2.14% |