Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) показал доход в -0.26% с начала года и 0.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLGIX составила -0.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2019 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении VLGIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares: годовая альфа составляет 6.40%, бета — -0.23, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 24.11.2009.

• Этот фонд участвовал в 2.53% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -14.98%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VLGIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

VLGIX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 46.23%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares составляет 36.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.