PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institution...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92206C8394

CUSIP

92206C839

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

30 июл. 2010 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VLGIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Популярные сравнения:
VLGIX с VBLLX VLGIX с VTSAX VLGIX с GLD VLGIX с SPY VLGIX с GLDM VLGIX с VOO VLGIX с BND VLGIX с VLCAX
Популярные сравнения:
VLGIX с VBLLX VLGIX с VTSAX VLGIX с GLD VLGIX с SPY VLGIX с GLDM VLGIX с VOO VLGIX с BND VLGIX с VLCAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) показал доход в 0.18% с начала года и 0.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLGIX составила -0.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VLGIX

С начала года

0.18%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-5.18%

1 год

0.24%

3 года

-5.10%

5 лет

-8.76%

10 лет

-0.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.41%5.25%-0.89%-1.16%-3.23%0.18%
2024-2.16%-2.24%0.98%-5.87%2.86%1.62%3.58%2.04%2.00%-5.20%1.79%-5.35%-6.43%
20237.08%-4.76%4.77%0.50%-2.78%0.00%-2.14%-2.78%-7.34%-4.93%9.15%8.56%3.67%
2022-3.71%-1.52%-5.29%-8.92%-1.93%-1.44%2.66%-4.43%-7.91%-5.54%7.03%-2.32%-29.45%
2021-3.52%-5.64%-4.90%2.32%0.06%3.96%3.64%-0.21%-2.86%1.82%2.71%-1.88%-5.03%
20207.35%6.61%5.61%1.72%-1.71%0.38%4.22%-4.86%0.82%-3.33%1.55%-1.42%17.36%
20190.49%-1.22%5.42%-1.92%6.69%1.02%0.27%10.67%-2.57%-1.06%-0.42%-2.99%14.31%
2018-3.22%-2.91%2.71%-2.00%1.86%0.64%-1.33%1.26%-2.77%-2.76%1.78%5.55%-1.59%
20170.62%1.59%-0.61%1.55%1.81%0.70%-0.59%3.26%-2.22%-0.05%0.65%1.74%8.67%
20165.25%2.87%-0.03%-0.60%0.73%6.48%1.99%-0.97%-1.31%-4.12%-7.77%-0.37%1.35%
20158.82%-5.57%1.15%-2.96%-2.16%-3.63%4.10%-0.68%1.96%-0.45%-0.76%-0.36%-1.31%
20146.17%0.58%0.63%1.92%2.72%-0.17%0.58%4.22%-1.92%2.55%2.75%2.81%25.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VLGIX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VLGIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: -0.59
  • За 10 лет: -0.02
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.96$1.02$0.87$0.74$0.69$0.88$0.87$0.87$0.86$0.85$0.90$0.92

Дивидендный доход

4.09%4.31%3.31%2.82%1.81%2.15%2.46%2.73%2.57%2.70%2.82%2.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.08$0.09$0.09$0.00$0.34
2024$0.08$0.08$0.09$0.08$0.09$0.08$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$1.02
2023$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.87
2022$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.74
2021$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.69
2020$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.18$0.88
2019$0.08$0.07$0.08$0.07$0.08$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.87
2018$0.07$0.06$0.08$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.08$0.87
2017$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.06$0.07$0.08$0.86
2016$0.06$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.85
2015$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.09$0.90
2014$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 46.38%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares составляет 39.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.38%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.———
-18.11%26 июл. 2012 г.26921 авг. 2013 г.32128 нояб. 2014 г.590
-16.84%11 июл. 2016 г.11114 дек. 2016 г.6183 июн. 2019 г.729
-14.2%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.15811 февр. 2016 г.260
-14.15%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.2221 апр. 2020 г.30
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...