Сравнение VLGIX с VBLLX
VLGIX (Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) and VBLLX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VLGIX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VBLLX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VLGIX returned -1.03%/yr vs 0.86%/yr for VBLLX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VLGIX и VBLLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLGIX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VBLLX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции VLGIX уступали акциям VBLLX по среднегодовой доходности: -1.03% против 0.86% соответственно.
VLGIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- -1.03%
VBLLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- 0.86%
Сравнение доходности по годам VLGIX и VBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGIX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.22% | 5.46% | -6.11% | 3.67% | -29.45% | -5.06% | 17.72% | 14.31% | -1.59% | 8.64% |
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 0.46% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 10.89% |
Correlation
The correlation between VLGIX and VBLLX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.98 |
The correlation between VLGIX and VBLLX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLGIX vs. VBLLX — Ранг доходности на риск
VLGIX
VBLLX
Сравнение VLGIX c VBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGIX | VBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.19 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 3.08 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGIX | VBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.25 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.07 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VLGIX и VBLLX
Максимальная просадка VLGIX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки VBLLX в -38.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGIX и VBLLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLGIX | VBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -38.42% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -5.98% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -14.90% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.00% | -36.29% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -38.42% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.41% | -24.51% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -9.20% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.31% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGIX и VBLLX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) имеют волатильность 2.69% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLGIX | VBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.73% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 5.83% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 8.32% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 12.90% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 11.59% | +2.13% |
Сравнение комиссий VLGIX и VBLLX
И VLGIX, и VBLLX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGIX и VBLLX
Дивидендная доходность VLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности VBLLX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.77% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
VLGIX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.31% | 2.83% | 1.78% | 2.15% | 2.46% | 2.73% | 2.57% | 2.70% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VLGIX and VBLLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBLLX has higher volatility (2.73%) compared to VLGIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, VLGIX dropped -46.23% vs VBLLX's -38.42%.
VBLLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLGIX и VBLLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор