PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VLGIX с VBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VLGIX и VBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLGIX и VBLLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGIX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
-0.22%5.46%-6.11%3.67%-29.45%-5.06%17.72%14.31%-1.59%8.64%
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares
-0.96%6.60%-4.12%7.13%-27.20%-3.08%16.27%19.15%-4.71%10.89%

Доходность по периодам

С начала года, VLGIX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VBLLX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции VLGIX уступали акциям VBLLX по среднегодовой доходности: -0.81% против 1.03% соответственно.


VLGIX

1 день
0.04%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.69%
1 год
-0.27%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
-0.81%

VBLLX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.48%
1 год
1.17%
3 года*
0.69%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий VLGIX и VBLLX

И VLGIX, и VBLLX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VLGIX vs. VBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VLGIX
Ранг доходности на риск VLGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина

VBLLX
Ранг доходности на риск VBLLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGIX c VBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VLGIXVBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.19

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

0.32

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.42

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

1.03

-0.70

VLGIX vs. VBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VBLLX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGIX и VBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VLGIXVBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.19

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Корреляция

Корреляция между VLGIX и VBLLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGIX и VBLLX

Дивидендная доходность VLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности VBLLX в 4.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLGIX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
4.10%4.43%4.67%3.31%2.83%1.78%2.15%2.46%2.73%2.57%2.70%2.82%
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares
4.36%4.66%4.64%3.75%4.16%2.89%5.84%3.62%3.82%3.69%4.19%4.98%

Просадки

Сравнение просадок VLGIX и VBLLX

Максимальная просадка VLGIX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки VBLLX в -38.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGIX и VBLLX.


Загрузка...

Показатели просадок


VLGIXVBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-38.42%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-6.87%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.00%

-36.29%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-38.42%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.41%

-25.58%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-9.07%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.83%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGIX и VBLLX

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) имеют волатильность 3.52% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VLGIXVBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.40%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

5.46%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

9.53%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

12.89%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

11.58%

+2.16%