Сравнение VLGIX с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
VLGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VLGIX и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLGIX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGIX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.26% | 5.46% | -6.11% | 3.67% | -29.45% | -5.06% | 17.72% | 14.31% | 2.10% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VLGIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
VLGIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 0.42%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- -0.82%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLGIX и GLDM
VLGIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLGIX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
VLGIX
GLDM
Сравнение VLGIX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGIX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 1.82 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 2.25 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.71 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 10.04 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGIX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.82 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.25 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.09 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между VLGIX и GLDM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGIX и GLDM
Дивидендная доходность VLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGIX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 4.10% | 4.43% | 4.67% | 3.31% | 2.83% | 1.78% | 2.15% | 2.46% | 2.73% | 2.57% | 2.70% | 2.82% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLGIX и GLDM
Максимальная просадка VLGIX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGIX и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLGIX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -21.63% | -24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -19.14% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.00% | -20.92% | -20.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.43% | -13.19% | -23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -6.04% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 5.16% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGIX и GLDM
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) составляет 3.58%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что VLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLGIX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 11.01% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 24.07% | -18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 27.57% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 17.65% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 16.77% | -3.03% |