Сравнение VLEQX с MACGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).
VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEQX и MACGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEQX и MACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям MACGX по среднегодовой доходности: 3.29% против 12.76% соответственно.
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
MACGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEQX и MACGX
VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.
Доходность на риск
VLEQX vs. MACGX — Ранг доходности на риск
VLEQX
MACGX
Сравнение VLEQX c MACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEQX | MACGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.27 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.29 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEQX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.27 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.33 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VLEQX и MACGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEQX и MACGX
Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
Просадки
Сравнение просадок VLEQX и MACGX
Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и MACGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEQX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -77.61% | +42.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -27.55% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -77.61% | +44.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -77.61% | +42.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -50.74% | +31.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -25.53% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 10.93% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEQX и MACGX
Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEQX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 9.52% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 22.32% | -13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 32.22% | -15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 48.42% | -29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 39.21% | -19.96% |