PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEQX с VILLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLEQX с VILLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLEQX (Villere Equity Fund) and VILLX (Villere Balanced Fund) are both mutual funds - VLEQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Villere, while VILLX is a Diversified Portfolio fund managed by Villere. Over the past 10 years, VLEQX returned 3.54%/yr vs 4.05%/yr for VILLX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VLEQX charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for VILLX.

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и VILLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и Villere Balanced Fund (VILLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLEQX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VILLX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям VILLX по среднегодовой доходности: 3.54% против 4.05% соответственно.

VLEQX

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.98%
1 год
3.15%
3 года*
3.25%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
3.54%

VILLX

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.07%
1 год
2.37%
3 года*
4.04%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLEQX и VILLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEQX
Villere Equity Fund		3.71%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%
VILLX
Villere Balanced Fund		1.78%3.52%2.02%10.67%-19.60%7.19%11.01%21.85%-6.08%9.13%

Correlation

The correlation between VLEQX and VILLX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.99

The correlation between VLEQX and VILLX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

Villere Balanced Fund

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с MEFAXVLEQX с EEOFXVLEQX с BMDSXVLEQX с MGOYX
Часто сравнивают с VILLX:
VILLX с BRK-BVILLX с SPYVILLX с SICIXVILLX с CSTAXVILLX с AVEFXVILLX с CONWXVILLX с BERIX

Доходность на риск

VLEQX vs. VILLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VILLX
Ранг доходности на риск VILLX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VILLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VILLX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VILLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VILLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VILLX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c VILLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Villere Balanced Fund (VILLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEQXVILLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.29

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.48

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

0.40

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

1.13

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEQX vs. VILLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEQX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VILLX равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEQX и VILLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEQXVILLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.37

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и VILLX

Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки VILLX в -47.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и VILLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLEQXVILLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-47.62%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-6.40%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-15.51%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-27.47%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-32.55%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.23%

-8.28%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-8.63%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.29%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и VILLX

Villere Equity Fund (VLEQX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Villere Balanced Fund (VILLX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VILLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLEQXVILLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.88%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

6.26%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

8.82%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

14.74%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

15.43%

+3.77%

Сравнение комиссий VLEQX и VILLX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VILLX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и VILLX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VILLX в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VILLX
Villere Balanced Fund		1.30%1.33%1.24%1.67%4.17%11.87%6.12%0.73%7.15%0.70%0.90%14.72%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.52%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VLEQX and VILLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VLEQX has higher volatility (2.07%) compared to VILLX (1.88%). In terms of maximum drawdown, VLEQX dropped -35.60% vs VILLX's -47.62%.

VLEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLEQX и VILLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор