PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEQX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEQX с VSNGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).

VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEQX и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		-0.28%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 3.29% против 11.00% соответственно.

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%

VSNGX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.33%
1 год
10.22%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с MEFAXVLEQX с BMDSXVLEQX с BFGFXVLEQX с FRSGX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с SPYVSNGX с FLQMVSNGX с BBSCVSNGX с OTCAXVSNGX с VWENXVSNGX с BQMGX

Сравнение комиссий VLEQX и VSNGX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

VLEQX
Villere Equity Fund
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

VLEQX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEQXVSNGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.61

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.99

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.90

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

4.00

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEQX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEQX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEQX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEQXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.35

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.52

-0.44

Корреляция

Корреляция между VLEQX и VSNGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и VSNGX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VSNGX в 6.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.17%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и VSNGX

Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и VSNGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEQXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-54.50%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.36%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-25.08%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-38.33%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-6.04%

-13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-7.47%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.79%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и VSNGX

Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEQXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.20%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.48%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

17.70%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

17.44%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

19.58%

-0.33%