PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEQX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEQX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEQX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%4.68%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с BMDSXVLEQX с FMDGXVLEQX с FRSGX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с IMIDXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с BARIX

Сравнение комиссий VLEQX и EEOFX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
VLEQX
Villere Equity Fund

Доходность на риск

VLEQX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEQXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.52

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

2.12

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.09

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

6.79

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEQX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEQX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEQX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEQXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.52

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.28

-0.20

Корреляция

Корреляция между VLEQX и EEOFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и EEOFX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и EEOFX

Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEQXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-50.17%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-13.49%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-50.17%

+16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-22.58%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-19.83%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.28%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и EEOFX

Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEQXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

7.95%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

16.62%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

23.25%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

24.89%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

24.72%

-5.47%