PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEQX с RIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLEQX с RIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLEQX (Villere Equity Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VLEQX returned -2.34%/yr vs -3.05%/yr for RIPIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLEQX charges 1.22%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и RIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLEQX показывает доходность 4.34%, а RIPIX немного ниже – 4.31%.

VLEQX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.61%
С начала года
4.34%
6 месяцев
4.15%
1 год
3.96%
3 года*
3.46%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
3.60%

RIPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.83%
С начала года
4.31%
6 месяцев
5.00%
1 год
3.61%
3 года*
2.98%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLEQX и RIPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VLEQX
Villere Equity Fund		4.34%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-16.09%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		4.31%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%

Correlation

The correlation between VLEQX and RIPIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г.

0.64

The correlation between VLEQX and RIPIX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

Royce International Premier Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с VSNGXVLEQX с BBGSXVLEQX с EEOFXVLEQX с MEFAXVLEQX с BMDSXVLEQX с MGOYXVLEQX с VILLX
Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с LSHAXRIPIX с RYDVXRIPIX с RYIPXRIPIX с MGOYXRIPIX с BMDSXRIPIX с RYVFXRIPIX с AMCGX

Доходность на риск

VLEQX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEQXRIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.24

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.43

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.19

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

0.47

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEQX vs. RIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEQX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа RIPIX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEQX и RIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEQXRIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.16

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и RIPIX

Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и RIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLEQXRIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-41.89%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-16.38%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-17.33%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-41.89%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-23.11%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.45%

-18.01%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

6.68%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и RIPIX

Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 2.17%, в то время как у Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLEQXRIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

3.15%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

10.56%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

13.08%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

15.40%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

16.14%

+3.06%

Сравнение комиссий VLEQX и RIPIX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и RIPIX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности RIPIX в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.40%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%0.00%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.51%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Часто задаваемые вопросы

VLEQX and RIPIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIPIX has higher volatility (3.15%) compared to VLEQX (2.17%). In terms of maximum drawdown, VLEQX dropped -35.60% vs RIPIX's -41.89%.

VLEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLEQX и RIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор