Сравнение VLEOX с VLAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. VLAAX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 авг. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и VLAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEOX и VLAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -6.14% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -15.70% | 11.77% | 15.24% | 25.40% | 2.00% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEOX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у VLAAX с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции VLEOX превзошли акции VLAAX по среднегодовой доходности: 10.93% против 7.22% соответственно.
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
VLAAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и VLAAX
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VLAAX в 1.04%.
Доходность на риск
VLEOX vs. VLAAX — Ранг доходности на риск
VLEOX
VLAAX
Сравнение VLEOX c VLAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEOX | VLAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.89 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -1.20 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.63 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -1.53 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEOX | VLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.89 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и VLAAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и VLAAX
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности VLAAX в 13.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 13.02% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и VLAAX
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки VLAAX в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и VLAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEOX | VLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -43.95% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -14.52% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -22.26% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -23.89% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -18.93% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -6.83% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 6.03% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и VLAAX
Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEOX | VLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 2.91% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 6.44% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 10.96% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 13.61% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 12.89% | +7.05% |