PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с VLAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLEOX с VLAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) and VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) are both mutual funds - VLEOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Value Line, while VLAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Value Line. Over the past 10 years, VLEOX returned 11.14%/yr vs 7.19%/yr for VLAAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VLEOX charges 1.16%/yr vs 1.04%/yr for VLAAX.

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и VLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у VLAAX с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции VLEOX превзошли акции VLAAX по среднегодовой доходности: 11.14% против 7.19% соответственно.

VLEOX

1 день
1.40%
1 месяц
0.40%
С начала года
6.39%
6 месяцев
4.83%
1 год
14.51%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.61%
10 лет*
11.14%

VLAAX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.89%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-10.92%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.94%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLEOX и VLAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.39%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		-4.75%-2.61%9.36%21.52%-15.70%11.77%15.24%25.40%2.00%14.94%

Correlation

The correlation between VLEOX and VLAAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1993 г.

0.90

Over the past year, the correlation between VLEOX and VLAAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Value Line Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с CALFVLEOX с IVVVLEOX с VOOVLEOX с XSVM
Часто сравнивают с VLAAX:
VLAAX с PGEOXVLAAX с VOOVLAAX с FPURXVLAAX с VALLXVLAAX с GDEVLAAX с VALSXVLAAX с VLIFX

Доходность на риск

VLEOX vs. VLAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VLAAX
Ранг доходности на риск VLAAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLAAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLAAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLAAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLAAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLAAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c VLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXVLAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-1.22

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-1.62

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.81

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.76

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

-1.39

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. VLAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VLAAX равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и VLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXVLAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-1.22

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и VLAAX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки VLAAX в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и VLAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLEOXVLAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-43.95%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-14.38%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.89%

-20.28%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-22.26%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-23.89%

-11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-17.73%

+14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-6.89%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

7.79%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и VLAAX

Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLEOXVLAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.68%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

6.66%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

8.89%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

13.63%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

12.92%

+7.09%

Сравнение комиссий VLEOX и VLAAX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VLAAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и VLAAX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности VLAAX в 12.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		12.83%12.22%10.14%9.88%6.00%6.43%0.53%1.74%3.09%4.34%2.38%2.98%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.01%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Часто задаваемые вопросы

VLEOX and VLAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLEOX has higher volatility (4.63%) compared to VLAAX (2.68%). In terms of maximum drawdown, VLEOX dropped -55.86% vs VLAAX's -43.95%.

VLEOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLEOX и VLAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор