PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с VALLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLEOX с VALLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) and VALLX (Value Line Larger Companies Focused Fund) are both mutual funds - VLEOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Value Line, while VALLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past 10 years, VLEOX returned 11.14%/yr vs 16.53%/yr for VALLX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLEOX charges 1.16%/yr vs 1.14%/yr for VALLX.

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и VALLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у VALLX с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям VALLX по среднегодовой доходности: 11.14% против 16.53% соответственно.

VLEOX

1 день
1.40%
1 месяц
0.40%
С начала года
6.39%
6 месяцев
4.83%
1 год
14.51%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.61%
10 лет*
11.14%

VALLX

1 день
-1.72%
1 месяц
12.13%
С начала года
13.69%
6 месяцев
9.36%
1 год
32.07%
3 года*
31.08%
5 лет*
12.65%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLEOX и VALLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.39%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		13.69%28.38%26.35%59.06%-39.02%2.71%46.21%25.73%0.97%33.82%

Correlation

The correlation between VLEOX and VALLX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1993 г.

0.80

Over the past year, the correlation between VLEOX and VALLX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Value Line Larger Companies Focused Fund

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с CALFVLEOX с IVVVLEOX с VOOVLEOX с XSVM
Часто сравнивают с VALLX:
VALLX с VICRVALLX с VUGVALLX с QQQVALLX с VLAAXVALLX с MGKVALLX с IVVVALLX с VALSX

Доходность на риск

VLEOX vs. VALLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VALLX
Ранг доходности на риск VALLX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALLX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c VALLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXVALLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.45

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.02

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.38

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

3.61

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. VALLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VALLX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и VALLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXVALLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.45

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и VALLX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, примерно равная максимальной просадке VALLX в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и VALLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLEOXVALLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-53.36%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-24.39%

+13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.89%

-26.05%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-46.12%

+15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-46.12%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-1.72%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-14.75%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

9.31%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и VALLX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 4.63%, в то время как у Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLEOXVALLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

7.05%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

18.21%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

23.21%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

27.39%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

25.46%

-5.45%

Сравнение комиссий VLEOX и VALLX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VALLX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и VALLX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности VALLX в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		5.47%6.22%2.68%0.00%14.19%14.36%9.52%9.98%14.50%7.70%14.32%5.80%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.01%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Часто задаваемые вопросы

VLEOX and VALLX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALLX has higher volatility (7.05%) compared to VLEOX (4.63%). In terms of maximum drawdown, VLEOX dropped -55.86% vs VALLX's -53.36%.

VALLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLEOX и VALLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор