PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с ODIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEOX с ODIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. ODIIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и ODIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEOX и ODIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		6.48%17.14%23.04%17.46%-31.00%15.37%50.87%37.36%-3.68%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у ODIIX с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям ODIIX по среднегодовой доходности: 10.93% против 15.12% соответственно.

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%

ODIIX

1 день
5.35%
1 месяц
-6.61%
С начала года
6.48%
6 месяцев
12.09%
1 год
40.76%
3 года*
19.28%
5 лет*
6.28%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Invesco Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO
Часто сравнивают с ODIIX:
ODIIX с FOCSXODIIX с FDFIXODIIX с FXAIXODIIX с FCPVXODIIX с OPGSXODIIX с NCLEXODIIX с PNSAX

Сравнение комиссий VLEOX и ODIIX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии ODIIX в 0.65%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

VLEOX vs. ODIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ODIIX
Ранг доходности на риск ODIIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODIIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODIIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c ODIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXODIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.68

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.35

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

5.58

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. ODIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ODIIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и ODIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXODIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.68

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Корреляция

Корреляция между VLEOX и ODIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и ODIIX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности ODIIX в 9.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		9.33%9.94%5.27%0.00%0.00%16.15%9.22%5.40%16.05%10.90%3.86%6.15%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и ODIIX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки ODIIX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и ODIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEOXODIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-43.06%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-13.39%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-43.06%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-43.06%

+7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-6.61%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-10.27%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.71%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и ODIIX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 6.75%, в то время как у Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEOXODIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

11.51%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

19.88%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

28.31%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

25.40%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

24.74%

-4.80%