PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с HRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEOX с HRSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и HRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEOX и HRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		-5.22%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.88%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у HRSCX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции VLEOX превзошли акции HRSCX по среднегодовой доходности: 10.93% против 7.44% соответственно.

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%

HRSCX

1 день
-2.35%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.99%
1 год
17.05%
3 года*
9.56%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO
Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с BERCXHRSCX с SCPZXHRSCX с CWSGXHRSCX с EISIXHRSCX с DMCRX

Сравнение комиссий VLEOX и HRSCX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HRSCX в 1.06%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

VLEOX vs. HRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c HRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXHRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.66

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.88

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

3.63

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. HRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSCX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и HRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXHRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между VLEOX и HRSCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и HRSCX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности HRSCX в 8.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		8.89%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и HRSCX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, примерно равная максимальной просадке HRSCX в -55.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и HRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEOXHRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-55.68%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-15.21%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-38.22%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-38.32%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-12.15%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-11.55%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.69%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и HRSCX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 6.75%, в то время как у Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEOXHRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

8.26%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

14.61%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

24.60%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

23.59%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

23.88%

-3.94%