PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с ARTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLEOX с ARTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) and ARTSX (Artisan Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLEOX returned 11.20%/yr vs 12.26%/yr for ARTSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VLEOX charges 1.16%/yr vs 1.19%/yr for ARTSX.

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и ARTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у ARTSX с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям ARTSX по среднегодовой доходности: 11.20% против 12.26% соответственно.

VLEOX

1 день
0.52%
1 месяц
0.35%
С начала года
6.94%
6 месяцев
4.74%
1 год
15.22%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.64%
10 лет*
11.20%

ARTSX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.99%
С начала года
13.99%
6 месяцев
10.94%
1 год
31.23%
3 года*
16.08%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLEOX и ARTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.94%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		13.99%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%26.97%

Correlation

The correlation between VLEOX and ARTSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1996 г.

0.87

The correlation between VLEOX and ARTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Artisan Small Cap Fund

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с CALFVLEOX с IVVVLEOX с VOOVLEOX с XSVM
Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FCPGXARTSX с FTIHXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с ARTYXARTSX с ARTGXARTSX с APFDX

Доходность на риск

VLEOX vs. ARTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c ARTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXARTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.55

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.27

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.16

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

9.08

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. ARTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ARTSX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и ARTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXARTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.55

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.10

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и ARTSX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки ARTSX в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и ARTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLEOXARTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-62.77%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-15.44%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.89%

-25.88%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-47.88%

+17.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-51.51%

+16.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-7.21%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-14.71%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.65%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и ARTSX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 4.54%, в то время как у Artisan Small Cap Fund (ARTSX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLEOXARTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.51%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

17.70%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

21.48%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

27.40%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

25.53%

-5.53%

Сравнение комиссий VLEOX и ARTSX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии ARTSX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и ARTSX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности ARTSX в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		7.23%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		5.98%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Часто задаваемые вопросы

VLEOX and ARTSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTSX has higher volatility (7.51%) compared to VLEOX (4.54%). In terms of maximum drawdown, VLEOX dropped -55.86% vs ARTSX's -62.77%.

ARTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLEOX и ARTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор