Сравнение VLEOX с ARTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. ARTSX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и ARTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEOX и ARTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
ARTSX Artisan Small Cap Fund | -2.72% | 8.46% | 20.56% | 9.29% | -29.44% | -9.05% | 60.95% | 40.04% | 1.97% | 26.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEOX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у ARTSX с доходностью -2.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLEOX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции ARTSX немного впереди с 11.29%.
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
ARTSX
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и ARTSX
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии ARTSX в 1.19%.
Доходность на риск
VLEOX vs. ARTSX — Ранг доходности на риск
VLEOX
ARTSX
Сравнение VLEOX c ARTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEOX | ARTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.69 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.88 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 3.58 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEOX | ARTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.69 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.06 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и ARTSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и ARTSX
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности ARTSX в 8.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
ARTSX Artisan Small Cap Fund | 8.47% | 8.24% | 10.40% | 0.00% | 0.26% | 12.11% | 5.26% | 7.83% | 20.83% | 16.26% | 1.18% | 10.12% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и ARTSX
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки ARTSX в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и ARTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEOX | ARTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -62.77% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -15.44% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -47.88% | +17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -51.51% | +16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -20.81% | +12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -14.72% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.80% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и ARTSX
Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 6.75%, в то время как у Artisan Small Cap Fund (ARTSX) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEOX | ARTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 10.27% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 16.55% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 25.63% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 27.32% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 25.40% | -5.46% |