PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCAX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLCAX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLCAX (Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VLCAX returned 15.65%/yr vs 15.05%/yr for VTI. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VLCAX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLCAX показывает доходность 11.49%, а VTI немного ниже – 11.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLCAX имеют среднегодовую доходность 15.65%, а акции VTI немного отстают с 15.05%.

VLCAX

1 день
0.18%
1 месяц
5.98%
С начала года
11.49%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.68%
3 года*
22.96%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.65%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLCAX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		11.49%18.09%25.10%27.26%-19.69%27.02%21.03%31.39%-4.49%22.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VLCAX and VTI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.99

The correlation between VLCAX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLCAX и VTI

Секторы
VLCAX
VTI

Технологии

35.9%
33.5%

Финансовые услуги

11.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.0%

Здравоохранение

8.6%
9.2%

Промышленность

8.0%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.7%
2.4%

Сырьевые материалы

1.6%
2.0%

Технологии

VLCAX
35.9%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

VLCAX
11.8%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

VLCAX
11.2%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

VLCAX
9.8%
VTI
10.0%

Здравоохранение

VLCAX
8.6%
VTI
9.2%

Промышленность

VLCAX
8.0%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

VLCAX
4.8%
VTI
4.7%

Энергетика

VLCAX
3.6%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

VLCAX
2.7%
VTI
2.3%

Недвижимость

VLCAX
1.7%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

VLCAX
1.6%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VLCAX:
VLCAX с VFIAXVLCAX с VOOVLCAX с VIGAXVLCAX с VTSAXVLCAX с VIVAXVLCAX с VIMAXVLCAX с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VLCAX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCAX
Ранг доходности на риск VLCAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCAXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.33

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.18

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.17

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

14.62

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCAX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCAXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и VTI

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLCAXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-55.45%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.92%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-19.30%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-25.36%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-35.00%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-8.03%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.93%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLCAXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.96%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.13%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

12.17%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.40%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

18.30%

-0.10%

Сравнение комиссий VLCAX и VTI

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и VTI

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		0.96%1.08%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VLCAX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to VLCAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VLCAX dropped -54.76% vs VTI's -55.45%.

VLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLCAX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор