Сравнение VLCAX с VQNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX).
VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VLCAX и VQNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLCAX и VQNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | -4.09% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 22.02% |
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | -4.33% | 19.13% | 25.72% | 24.72% | -17.26% | 28.74% | 17.90% | 29.66% | -4.70% | 19.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VLCAX показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у VQNPX с доходностью -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLCAX имеют среднегодовую доходность 14.12%, а акции VQNPX немного отстают с 13.82%.
VLCAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 14.12%
VQNPX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCAX и VQNPX
VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VQNPX в 0.32%.
Доходность на риск
VLCAX vs. VQNPX — Ранг доходности на риск
VLCAX
VQNPX
Сравнение VLCAX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLCAX | VQNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.64 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.73 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 7.73 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLCAX | VQNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VLCAX и VQNPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCAX и VQNPX
Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VQNPX в 11.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.11% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 11.08% | 10.60% | 11.56% | 8.60% | 9.69% | 15.16% | 6.53% | 4.09% | 7.92% | 5.01% | 6.90% | 7.60% |
Просадки
Сравнение просадок VLCAX и VQNPX
Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке VQNPX в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VQNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLCAX | VQNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -55.93% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -9.75% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -23.36% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -34.33% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.31% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -8.90% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.66% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLCAX и VQNPX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеют волатильность 5.38% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLCAX | VQNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.53% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 10.20% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 18.40% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.11% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 18.19% | -0.01% |