PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLACX с VASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLACX с VASGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLACX (Vanguard Large Cap Index Fund) and VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) are both mutual funds - VLACX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VASGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VLACX returned 15.44%/yr vs 10.79%/yr for VASGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VLACX charges 0.17%/yr vs 0.14%/yr for VASGX.

Доходность

Сравнение доходности VLACX и VASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции VLACX превзошли акции VASGX по среднегодовой доходности: 15.44% против 10.79% соответственно.

VLACX

1 день
0.18%
1 месяц
5.97%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.33%
1 год
28.53%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.64%
10 лет*
15.44%

VASGX

1 день
0.32%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.65%
1 год
25.43%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLACX и VASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		11.44%17.60%24.61%27.10%-19.78%26.87%20.88%31.22%-4.60%21.89%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		10.86%19.65%12.95%18.76%-17.21%14.35%15.45%23.14%-6.89%19.21%

Correlation

The correlation between VLACX and VASGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.97

The correlation between VLACX and VASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large Cap Index Fund

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Часто сравнивают с VLACX:
VLACX с VVVLACX с PRGFXVLACX с VFIAXVLACX с VOOVLACX с VEXAXVLACX с SCHGVLACX с VIGAX
Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с AOAVASGX с VOOVASGX с VTSAXVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORX

Доходность на риск

VLACX vs. VASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLACX
Ранг доходности на риск VLACX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLACX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLACX c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLACXVASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.49

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.48

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.15

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

13.93

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLACX vs. VASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASGX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLACXVASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VLACX и VASGX

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и VASGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLACXVASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-51.16%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-8.17%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-12.89%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-24.43%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-28.53%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-7.25%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.85%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и VASGX

Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLACXVASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.14%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

8.27%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

10.34%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

12.77%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

13.48%

+4.72%

Сравнение комиссий VLACX и VASGX

VLACX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и VASGX

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VASGX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		3.69%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		0.86%0.71%0.86%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VLACX and VASGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VASGX has higher volatility (3.14%) compared to VLACX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VLACX dropped -54.81% vs VASGX's -51.16%.

VASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLACX и VASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор