Сравнение VLACX с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VLACX и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLACX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | -4.81% | 17.60% | 24.61% | 27.10% | -19.78% | 26.87% | 20.88% | 31.22% | -4.60% | 21.89% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VLACX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции VLACX превзошли акции VASGX по среднегодовой доходности: 13.83% против 9.75% соответственно.
VLACX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.83%
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLACX и VASGX
VLACX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLACX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
VLACX
VASGX
Сравнение VLACX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLACX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.99 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.97 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 8.76 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLACX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.39 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VLACX и VASGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLACX и VASGX
Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VASGX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | 1.00% | 0.71% | 0.86% | 1.30% | 1.51% | 1.07% | 1.35% | 1.72% | 1.95% | 1.64% | 1.87% | 1.84% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок VLACX и VASGX
Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLACX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -51.16% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -9.40% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -24.43% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -28.53% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.01% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -7.29% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.11% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLACX и VASGX
Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеют волатильность 5.35% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLACX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.11% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 8.07% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 13.38% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 12.71% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 13.44% | +4.74% |