PortfoliosLab logo
Сравнение VLACX с VEXAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLACX и VEXAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VLACX и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
643.69%
514.93%
VLACX
VEXAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLACX:

0.54

VEXAX:

0.14

Коэф-т Сортино

VLACX:

0.88

VEXAX:

0.37

Коэф-т Омега

VLACX:

1.13

VEXAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VLACX:

0.56

VEXAX:

0.13

Коэф-т Мартина

VLACX:

2.29

VEXAX:

0.44

Индекс Язвы

VLACX:

4.65%

VEXAX:

7.82%

Дневная вол-ть

VLACX:

19.62%

VEXAX:

24.26%

Макс. просадка

VLACX:

-54.82%

VEXAX:

-58.08%

Текущая просадка

VLACX:

-9.97%

VEXAX:

-17.34%

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность -5.65%, что значительно выше, чем у VEXAX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции VLACX превзошли акции VEXAX по среднегодовой доходности: 12.03% против 7.92% соответственно.


VLACX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.97%

5 лет

15.61%

10 лет

12.03%

VEXAX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-6.65%

1 год

3.39%

5 лет

11.91%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLACX и VEXAX

VLACX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VEXAX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLACX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLACX: 0.17%
График комиссии VEXAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXAX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLACX и VEXAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLACX
Ранг риск-скорректированной доходности VLACX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLACX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VEXAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLACX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLACX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLACX: 0.54
VEXAX: 0.14
Коэффициент Сортино VLACX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLACX: 0.88
VEXAX: 0.37
Коэффициент Омега VLACX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLACX: 1.13
VEXAX: 1.05
Коэффициент Кальмара VLACX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLACX: 0.56
VEXAX: 0.13
Коэффициент Мартина VLACX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLACX: 2.29
VEXAX: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа VEXAX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.14
VLACX
VEXAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и VEXAX

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VEXAX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund
1.21%1.12%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%1.63%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
1.31%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VLACX и VEXAX

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.82%, что меньше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и VEXAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.97%
-17.34%
VLACX
VEXAX

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и VEXAX

Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 14.32%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
15.81%
VLACX
VEXAX