PortfoliosLab logo
Сравнение VLACX с VV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLACX и VV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VLACX и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
643.69%
657.44%
VLACX
VV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLACX:

0.54

VV:

0.54

Коэф-т Сортино

VLACX:

0.88

VV:

0.87

Коэф-т Омега

VLACX:

1.13

VV:

1.13

Коэф-т Кальмара

VLACX:

0.56

VV:

0.56

Коэф-т Мартина

VLACX:

2.29

VV:

2.29

Индекс Язвы

VLACX:

4.65%

VV:

4.65%

Дневная вол-ть

VLACX:

19.62%

VV:

19.88%

Макс. просадка

VLACX:

-54.82%

VV:

-54.81%

Текущая просадка

VLACX:

-9.97%

VV:

-9.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLACX показывает доходность -5.65%, а VV немного выше – -5.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLACX имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции VV немного впереди с 12.17%.


VLACX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.97%

5 лет

15.61%

10 лет

12.03%

VV

С начала года

-5.64%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-3.96%

1 год

10.02%

5 лет

15.76%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLACX и VV

VLACX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLACX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLACX: 0.17%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLACX и VV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLACX
Ранг риск-скорректированной доходности VLACX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLACX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLACX c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLACX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLACX: 0.54
VV: 0.54
Коэффициент Сортино VLACX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLACX: 0.88
VV: 0.87
Коэффициент Омега VLACX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLACX: 1.13
VV: 1.13
Коэффициент Кальмара VLACX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLACX: 0.56
VV: 0.56
Коэффициент Мартина VLACX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLACX: 2.29
VV: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.54
VLACX
VV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и VV

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VV в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund
1.21%1.12%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%1.63%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.34%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VLACX и VV

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.82%, примерно равная максимальной просадке VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.97%
-9.97%
VLACX
VV

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и VV

Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 14.32% и 14.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
14.47%
VLACX
VV