PortfoliosLab logo
Сравнение VLACX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLACX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VLACX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.71%
815.51%
VLACX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLACX:

0.54

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

VLACX:

0.88

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

VLACX:

1.13

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VLACX:

0.56

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

VLACX:

2.29

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

VLACX:

4.65%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

VLACX:

19.62%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

VLACX:

-54.82%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

VLACX:

-9.97%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность -5.65%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции VLACX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.03% против 15.12% соответственно.


VLACX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.97%

5 лет

15.61%

10 лет

12.03%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-4.69%

1 год

12.11%

5 лет

18.62%

10 лет

15.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLACX и SCHG

VLACX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLACX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLACX: 0.17%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLACX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLACX
Ранг риск-скорректированной доходности VLACX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLACX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLACX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLACX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLACX: 0.54
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино VLACX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLACX: 0.88
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега VLACX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLACX: 1.13
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара VLACX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLACX: 0.56
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина VLACX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLACX: 2.29
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.55
VLACX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и SCHG

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund
1.21%1.12%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%1.63%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок VLACX и SCHG

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.82%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.97%
-13.04%
VLACX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и SCHG

Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 14.32%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
16.60%
VLACX
SCHG