Сравнение VLACX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VLACX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLACX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | -4.81% | 17.60% | 24.61% | 27.10% | -19.78% | 26.87% | 20.88% | 31.22% | -4.60% | 21.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VLACX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLACX имеют среднегодовую доходность 13.83%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.
VLACX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.83%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLACX и VOO
VLACX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLACX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VLACX
VOO
Сравнение VLACX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLACX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.01 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.53 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.55 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.31 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLACX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VLACX и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLACX и VOO
Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | 1.00% | 0.71% | 0.86% | 1.30% | 1.51% | 1.07% | 1.35% | 1.72% | 1.95% | 1.64% | 1.87% | 1.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VLACX и VOO
Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLACX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -33.99% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.98% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -24.52% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -33.99% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -5.55% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -3.72% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.55% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLACX и VOO
Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.35% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLACX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.34% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.47% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 18.11% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.82% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 17.99% | +0.19% |