Сравнение VLACX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VLACX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLACX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | -4.81% | 17.60% | 24.61% | 27.10% | -19.78% | 26.87% | 20.88% | 31.22% | -4.60% | 21.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VLACX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VLACX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 13.83% против 1.68% соответственно.
VLACX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.83%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLACX и BND
VLACX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLACX vs. BND — Ранг доходности на риск
VLACX
BND
Сравнение VLACX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLACX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.93 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.32 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 4.78 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLACX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.93 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.30 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VLACX и BND составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLACX и BND
Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | 1.00% | 0.71% | 0.86% | 1.30% | 1.51% | 1.07% | 1.35% | 1.72% | 1.95% | 1.64% | 1.87% | 1.84% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VLACX и BND
Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLACX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -18.58% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -2.44% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -17.91% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -18.58% | -15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -2.54% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -3.07% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.90% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLACX и BND
Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VLACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLACX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 1.63% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 2.52% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 4.30% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 6.00% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 5.52% | +12.66% |