PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLAAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLAAX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

VLAAX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 авг. 1993 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VLAAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLAAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		-6.14%-2.61%9.36%21.52%-15.70%11.77%15.24%25.40%2.00%14.94%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, VLAAX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции VLAAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.22% против 16.19% соответственно.

VLAAX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-10.03%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.97%
10 лет*
7.22%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Asset Allocation Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с VLAAX:
VLAAX с PGEOXVLAAX с VOOVLAAX с FPURXVLAAX с GDEVLAAX с VALSXVLAAX с VALLXVLAAX с CONWX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий VLAAX и WWWEX

VLAAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund

Доходность на риск

VLAAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLAAX
Ранг доходности на риск VLAAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLAAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLAAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLAAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLAAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLAAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLAAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLAAXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.39

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

0.65

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.08

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.57

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

1.42

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLAAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLAAX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLAAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLAAXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.39

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.60

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.24

+0.36

Корреляция

Корреляция между VLAAX и WWWEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLAAX и WWWEX

Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		13.02%12.22%10.14%9.88%6.00%6.43%0.53%1.74%3.09%4.34%2.38%2.98%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок VLAAX и WWWEX

Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLAAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-82.60%

+38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-12.14%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-26.94%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.89%

-36.00%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-7.95%

-10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-41.54%

+34.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

4.88%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VLAAX и WWWEX

Текущая волатильность для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) составляет 2.91%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLAAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.99%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

14.24%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

18.32%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

19.91%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

19.12%

-6.23%