Сравнение VLAAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
VLAAX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 авг. 1993 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VLAAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLAAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -6.14% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -15.70% | 11.77% | 15.24% | 25.40% | 2.00% | 14.94% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VLAAX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLAAX имеют среднегодовую доходность 7.22%, а акции TPDAX немного впереди с 7.28%.
VLAAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 7.22%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLAAX и TPDAX
VLAAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
VLAAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
VLAAX
TPDAX
Сравнение VLAAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLAAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 2.18 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 2.82 | -4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.59 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 13.57 | -15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.18 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.96 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VLAAX и TPDAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLAAX и TPDAX
Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 13.02% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLAAX и TPDAX
Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -22.29% | -21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -7.58% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -17.58% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -22.29% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -4.97% | -13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.94% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 2.01% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLAAX и TPDAX
Текущая волатильность для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) составляет 2.91%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 4.40% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 9.86% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 12.29% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 10.14% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 9.87% | +3.02% |