PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLAAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLAAX с TPDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VLAAX returned 7.10%/yr vs 7.13%/yr for TPDAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLAAX charges 1.04%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.

Доходность

Сравнение доходности VLAAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLAAX показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 10.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLAAX имеют среднегодовую доходность 7.10%, а акции TPDAX немного впереди с 7.13%.

VLAAX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.67%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-6.39%
1 год
-11.77%
3 года*
4.21%
5 лет*
2.64%
10 лет*
7.10%

TPDAX

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.21%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.52%
1 год
24.53%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.42%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLAAX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		-5.54%-2.61%9.36%21.52%-15.70%11.77%15.24%25.40%2.00%14.94%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.43%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Correlation

The correlation between VLAAX and TPDAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г.

0.57

Over the past year, the correlation between VLAAX and TPDAX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Asset Allocation Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с VLAAX:
VLAAX с PGEOXVLAAX с VOOVLAAX с FPURXVLAAX с VALLXVLAAX с GDEVLAAX с VALSXVLAAX с VLIFX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX

Доходность на риск

VLAAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLAAX
Ранг доходности на риск VLAAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLAAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLAAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLAAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLAAX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLAAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLAAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLAAXTPDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.23

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.87

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.42

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.28

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

11.23

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLAAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLAAX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLAAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLAAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

2.23

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.83

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VLAAX и TPDAX

Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и TPDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLAAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-22.29%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-7.58%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-7.58%

-12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-17.58%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.89%

-22.29%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.41%

-4.00%

-14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-4.92%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

2.21%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VLAAX и TPDAX

Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 2.80% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLAAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.84%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

9.48%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

11.14%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

10.17%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

9.89%

+3.03%

Сравнение комиссий VLAAX и TPDAX

VLAAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLAAX и TPDAX

Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		12.94%12.22%10.14%9.88%6.00%6.43%0.53%1.74%3.09%4.34%2.38%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VLAAX and TPDAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPDAX has higher volatility (2.84%) compared to VLAAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VLAAX dropped -43.95% vs TPDAX's -22.29%.

TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLAAX и TPDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор