PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLAAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLAAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

VLAAX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 авг. 1993 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VLAAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLAAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		-6.14%-2.61%9.36%21.52%-15.70%11.77%15.24%25.40%2.00%4.37%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, VLAAX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

VLAAX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-10.03%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.97%
10 лет*
7.22%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Asset Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с VLAAX:
VLAAX с PGEOXVLAAX с VOOVLAAX с FPURXVLAAX с GDEVLAAX с VALLXVLAAX с VALSXVLAAX с CONWX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий VLAAX и PALDX

VLAAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

VLAAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLAAX
Ранг доходности на риск VLAAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLAAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLAAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLAAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLAAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLAAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLAAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLAAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.26

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

1.86

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.28

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.82

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

8.67

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLAAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLAAX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLAAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLAAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.26

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Корреляция

Корреляция между VLAAX и PALDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLAAX и PALDX

Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		13.02%12.22%10.14%9.88%6.00%6.43%0.53%1.74%3.09%4.34%2.38%2.98%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLAAX и PALDX

Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLAAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-26.16%

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-8.20%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-20.47%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-4.16%

-14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-4.16%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

1.72%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VLAAX и PALDX

Текущая волатильность для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) составляет 2.91%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLAAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.74%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

6.16%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

11.65%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

12.11%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

12.76%

+0.13%