Сравнение VLAAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
VLAAX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 авг. 1993 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VLAAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLAAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -6.14% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -15.70% | 11.77% | 15.24% | 25.40% | 2.00% | 14.94% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VLAAX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции VLAAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.70% соответственно.
VLAAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 7.22%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLAAX и CONWX
VLAAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
VLAAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
VLAAX
CONWX
Сравнение VLAAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLAAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 1.71 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 2.37 | -3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.21 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 12.51 | -14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.71 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.74 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VLAAX и CONWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLAAX и CONWX
Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 13.02% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLAAX и CONWX
Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -26.09% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -8.60% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -12.49% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -26.09% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -1.27% | -17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.78% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 1.52% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLAAX и CONWX
Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.25% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 5.47% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 10.70% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 10.27% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 11.16% | +1.73% |