PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и MMGPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий VKSIX и MMGPX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

VKSIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.27

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

0.62

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.08

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.28

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

0.70

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.27

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.15

+0.24

Корреляция

Корреляция между VKSIX и MMGPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и MMGPX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и MMGPX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-87.45%

+51.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-27.79%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-86.09%

+53.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-72.93%

+55.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-38.71%

+29.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

11.21%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и MMGPX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

9.28%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

21.94%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

32.15%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

45.74%

-26.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

39.05%

-17.98%