PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VKSIX с BQMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с BQMGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VKSIX returned 0.35%/yr vs 2.94%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и BQMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью 0.51%.

VKSIX

1 день
1.51%
1 месяц
5.56%
6 месяцев
-7.48%
С начала года
-2.79%
1 год
-8.60%
3 года*
2.02%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

BQMGX

1 день
1.37%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
-3.15%
С начала года
0.51%
1 год
-1.46%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и BQMGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-2.79%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		0.51%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-10.63%

Correlation

The correlation between VKSIX and BQMGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.90

The correlation between VKSIX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с VXFVKSIX с FTSIXVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQ
Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с TRMSXBQMGX с NCTWXBQMGX с VSNGXBQMGX с BMDSX

Доходность на риск

VKSIX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSIXBQMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.04

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
0.03

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.00

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.04

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.09

-0.73

VKSIX vs. BQMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа BQMGX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и BQMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и BQMGX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, примерно равная максимальной просадке BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и BQMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXBQMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-36.05%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-11.62%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-18.72%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-25.92%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-5.61%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-5.88%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

5.39%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и BQMGX

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXBQMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.39%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

9.48%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

12.31%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

16.86%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

17.91%

+2.99%

Сравнение комиссий VKSIX и BQMGX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и BQMGX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BQMGX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.10%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.35%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and BQMGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.80%) compared to BQMGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs BQMGX's -36.05%.

BQMGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и BQMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор