PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с BQMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с BQMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.28%/yr vs 2.93%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и BQMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью -3.06%.

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-10.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

BQMGX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.22%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-4.04%
1 год
-2.98%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.93%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и BQMGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.13%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-3.06%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-8.18%

Correlation

The correlation between VKSIX and BQMGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.90

The correlation between VKSIX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF
Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с NCTWXBQMGX с TRMSXBQMGX с BMDSXBQMGX с VSNGX

Доходность на риск

VKSIX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXBQMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.27

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-0.30

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.97

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.28

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-0.66

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. BQMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа BQMGX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и BQMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXBQMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.27

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.17

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и BQMGX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, примерно равная максимальной просадке BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и BQMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXBQMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-36.05%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-11.62%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-18.72%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-25.92%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.11%

-8.96%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-5.87%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

4.90%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и BQMGX

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXBQMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.38%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.13%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

12.19%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

16.83%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

17.98%

+2.99%

Сравнение комиссий VKSIX и BQMGX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и BQMGX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BQMGX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.25%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and BQMGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.13%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs BQMGX's -36.05%.

BQMGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и BQMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор