Сравнение VKSIX с BARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Baron Asset Fund (BARAX).
VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и BARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VKSIX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -6.61% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -5.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%.
VKSIX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VKSIX и BARAX
VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Доходность на риск
VKSIX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
VKSIX
BARAX
Сравнение VKSIX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSIX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.13 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.35 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.36 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.90 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.13 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VKSIX и BARAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и BARAX
Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BARAX в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.37% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и BARAX
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и BARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VKSIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -59.71% | +24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -11.12% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -37.53% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -9.28% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -11.44% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 4.44% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и BARAX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VKSIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 3.90% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 11.83% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 19.02% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.56% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 19.79% | +1.28% |